Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld - Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und steuern

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Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld - Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und steuern

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Startdaten und Startorte

computer Online: Virtual Training
5. Sep 2024

Beschreibung

Die Themen

- Umsetzung der neuen aufsichtlichen Anforderungen der EBA: Credit-Spread-Risiken, ertragsbasierter Ausreißertest, (vereinfachte) Standardansätze - Nationale Umsetzung: MaRisk, Ablösung Zinsschock-Rundschreiben, neue Meldeanforderungen - Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung - Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen - Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB: Erfahrungen aus der Umsetzung und Erwartungen - ALM-/IRRBB-Steuerung in der Praxis


Ziele

Die aktuell geltenden aufsichtlichen Anforderungen (EBA-Leitlinien, MaRisk und Zinsschock-Rundschreiben) werden durch die neuen Regelungen der EBA ergänzt. Neben der Einführung …

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Die Themen

- Umsetzung der neuen aufsichtlichen Anforderungen der EBA: Credit-Spread-Risiken, ertragsbasierter Ausreißertest, (vereinfachte) Standardansätze - Nationale Umsetzung: MaRisk, Ablösung Zinsschock-Rundschreiben, neue Meldeanforderungen - Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung - Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen - Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB: Erfahrungen aus der Umsetzung und Erwartungen - ALM-/IRRBB-Steuerung in der Praxis


Ziele

Die aktuell geltenden aufsichtlichen Anforderungen (EBA-Leitlinien, MaRisk und Zinsschock-Rundschreiben) werden durch die neuen Regelungen der EBA ergänzt. Neben der Einführung eines ertragsbasierten Ausreißertests als weiteren Indikator für erhöhte Zinsänderungsrisiken wurden Leitlinien zum Credit Spread Risiko im Bankbuch (CSRBB) veröffentlicht, die zu einer harmonisierteren Behandlung des CSRBB führen sollen. Zudem können die Aufseher zukünftig die Berechnung des Zinsänderungsrisikos mittels (vereinfachter) Standardansätze verlangen, sofern das interne Zinsrisikomanagement einer Bank größere Schwächen aufweist.

- Erfahren Sie von unseren Experten*innen aus Aufsicht und Treasury-Praxis die Inhalte und Interpretation der neuen Anforderungen, die insbesondere das Risikomanagement, die Offenlegung und den Messansatz betreffen. Lernen Sie, Zinsänderungsrisiken im aktuellen Umfeld sowohl aus barwertiger als auch aus Ertragssicht aufsichtskonform zu identifizieren, zu messen, zu validieren, zu steuern und offen zu legen.


Wer sollte teilnehmen?

Das Online-Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der neuen und aktuellen Zinsrisiko-Regulierung sowie dem Messen, Steuern, Controlling und Offenlegen von Zinsrisiken konfrontiert werden.

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