Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld - Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und steuern
Startdaten und Startorte
computer Online: Virtual Training 5. Sep 2024 |
Beschreibung
Die Themen
- Umsetzung der neuen aufsichtlichen Anforderungen der EBA: Credit-Spread-Risiken, ertragsbasierter Ausreißertest, (vereinfachte) Standardansätze - Nationale Umsetzung: MaRisk, Ablösung Zinsschock-Rundschreiben, neue Meldeanforderungen - Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung - Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen - Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB: Erfahrungen aus der Umsetzung und Erwartungen - ALM-/IRRBB-Steuerung in der Praxis
Ziele
Die aktuell geltenden aufsichtlichen Anforderungen (EBA-Leitlinien, MaRisk und Zinsschock-Rundschreiben) werden durch die neuen Regelungen der EBA ergänzt. Neben der Einführung …
Frequently asked questions
Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!
Die Themen
- Umsetzung der neuen aufsichtlichen Anforderungen der EBA: Credit-Spread-Risiken, ertragsbasierter Ausreißertest, (vereinfachte) Standardansätze - Nationale Umsetzung: MaRisk, Ablösung Zinsschock-Rundschreiben, neue Meldeanforderungen - Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung - Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen - Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB: Erfahrungen aus der Umsetzung und Erwartungen - ALM-/IRRBB-Steuerung in der Praxis
Ziele
Die aktuell geltenden aufsichtlichen Anforderungen
(EBA-Leitlinien, MaRisk und Zinsschock-Rundschreiben) werden durch
die neuen Regelungen der EBA ergänzt. Neben der Einführung eines
ertragsbasierten Ausreißertests als weiteren Indikator für erhöhte
Zinsänderungsrisiken wurden Leitlinien zum Credit Spread Risiko im
Bankbuch (CSRBB) veröffentlicht, die zu einer harmonisierteren
Behandlung des CSRBB führen sollen. Zudem können die Aufseher
zukünftig die Berechnung des Zinsänderungsrisikos mittels
(vereinfachter) Standardansätze verlangen, sofern das interne
Zinsrisikomanagement einer Bank größere Schwächen aufweist.
- Erfahren Sie von unseren Experten*innen aus Aufsicht und
Treasury-Praxis die Inhalte und Interpretation der neuen
Anforderungen, die insbesondere das Risikomanagement, die
Offenlegung und den Messansatz betreffen. Lernen Sie,
Zinsänderungsrisiken im aktuellen Umfeld sowohl aus barwertiger als
auch aus Ertragssicht aufsichtskonform zu identifizieren, zu
messen, zu validieren, zu steuern und offen zu legen.
Wer sollte teilnehmen?
Das Online-Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der neuen und aktuellen Zinsrisiko-Regulierung sowie dem Messen, Steuern, Controlling und Offenlegen von Zinsrisiken konfrontiert werden.
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